Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng

Tuyến phòng vệ thứ hai, xây dựng và giám sát khung khẩu vị, chính sách, mô hình đo lường và giới hạn rủi ro tín dụng ở cấp danh mục nhằm bảo đảm an toàn vốn và tuân thủ quy định NHNN. • Xây dựng, cập nhật chính sách tín dụng, khẩu vị rủi ro, hệ thống hạn mức (ngành, sản phẩm, khách hàng, vùng) và quy trình quản trị rủi ro tín dụng. • Phát triển, hiệu chỉnh và kiểm định (validation/backtesting) mô hình xếp hạng và tham số PD/LGD/EAD; giám sát hiệu năng mô hình theo thời gian. • Đo lường và giám sát rủi ro danh mục: mức độ tập trung, chuyển nhóm nợ, tỷ lệ NPL, tỷ lệ bao phủ nợ xấu, RWA và tác động lên CAR. • Thực hiện kiểm tra sức chịu đựng (stress testing) và phân tích kịch bản vĩ mô lên chất lượng danh mục và trích lập dự phòng. • Điều phối phân loại nợ và trích lập theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN; phối hợp tính tổn thất tín dụng dự kiến (ECL) theo IFRS 9. • Bảo đảm tuân thủ Basel II (Thông tư 41/2016/TT-NHNN) và định hướng Basel III; hỗ trợ đánh giá mức đủ vốn nội bộ (ICAAP). • Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm (EWS), báo cáo rủi ro định kỳ cho Ủy ban Quản lý rủi ro/ALCO và đề xuất biện pháp giảm thiểu. • Rà soát, phê duyệt độc lập các ngoại lệ chính sách; góp ý sản phẩm mới trên khía cạnh rủi ro tín dụng.

• Bằng cấp & chứng chỉ: Bắt buộc đại học Tài chính – Ngân hàng, Toán kinh tế, Thống kê, Kinh tế lượng. Ưu tiên FRM, CFA, PRM, chứng chỉ QLRR của VNBA. • Kinh nghiệm: 2–5 năm QLRR tín dụng, mô hình hóa, thẩm định hoặc kiểm toán nội bộ. • Kiến thức & kỹ năng chuyên môn: Basel II/III, IFRS 9, mô hình PD/LGD/EAD, phân loại nợ và trích lập; phân tích định lượng; Excel, SQL, Python/R/SAS là lợi thế lớn. • Kỹ năng mềm: Tư duy phân tích và hệ thống, cẩn trọng, viết chính sách/báo cáo rõ ràng, phối hợp đa bộ phận, độc lập với đơn vị kinh doanh.

Lương cạnh tranh theo chuyên môn; thưởng theo hiệu quả QLRR; hỗ trợ chứng chỉ FRM/CFA; môi trường tiếp cận dữ liệu và mô hình hiện đại.